Услуги

Предлагаем следующие услуги:

  • тестирование стратегий на реальной тиковой истории от различных брокеров (Dukascopy, Alpari, FXCM, TrueFX…) с плавающими спрэдами, слипами и пр.
  • тесты устойчивости
  • анализ результатов торговли

Наши цены

Вид заказа Цена, USD
Одиночный прогон (до 10 лет) 1
Оптимизации (до 50 вариантов) 2
Пакет 1
До 10 одиночных прогонов
Оптимизации (до 250 вариантов)
5
Пакет 1
До 25 одиночных прогонов
Оптимизации (до 500 вариантов)
10

Основные различия в методах моделирования в Тестере стратегий Метатрейдер 4 (МТ4)

1. Использование “штатного” режима тестера стратегий. Точность моделирования (по данным тестера стратегтй) – 90%.
Рассматриваем только вариант работы с котировками (историческими данными), полученными с РЕАЛЬНОГО счёта и в режиме “Все тики (наиболее точный метод, на основе всех доступных наименьших таймфреймов для генерации каждого тика)”. Данные с демо-счетов совершенно не обязаны быть хоть сколько-нибудь адекватными. Дополнительно надо отметить, что из-за различий в котировках, тесты одного и того же “эксперта” на данных, полученных от разных брокеров, скорее всего будут отличаться для однго и того же инструента (с идентичными настройками и при прочих равных условиях).
Итак – режим “Все тики” в данном случае использует для генерации “потока тиков” данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. Поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования.
Спред – можно выбрать “Текущий” или задать любую ФИКСИРОВАННУЮ величину.
Такой режим тестирования подойдет для советников на периодах от Н1 и выше. Для экспертов-скальперов, работающих на более мелких периодах и более зависимых от мельчайших нюансов поведения цены, такой способ тестирования подходит условно, чисто для первичной выбраковки.

2. Использование тиковой истории, закачанной “вручную” или с помощью специальных программ (например Tickstory или StrategyQuant Tick Data Downloader). Точность моделирования (по данным тестера стратегтй) – 99%.
В этом случае поток тиков для моделирования берётся непосредственно из файла. Достоверность выше, но … Ask по прежнему вычисляется как Bid плюс фиксированный спред, что далеко от суровой действительности, не говоря уже про существующие в реальной жизни проскальзывания свопы и проч.
По любому – уже лучше, но я бы понизил показатель достоверности процентов до 97.

3. Наилучший вариант – использование Tick Data Suite. Точность моделирования (по данным тестера стратегтй) – 99.90%. Есть сомнения при всём уважении к программе.
Позволяет закачать тиковую историю любого из десятка брокеров (Dukascopy, Alpari и др.) с сохранением цен и Bid и Ask. Таким образом при моделировании используется РЕАЛЬНЫЙ спред, который во время важных новостей может достигать нескольких десятков пипсов, что кардинально отличается от использованных в предыдущих методах фиксированных спредов.
Кнопка управления параметрами моделирования встраивается прямо в интерфейс тестера стратегий, что очень удобно.
Здесь можно выбрать режимы:
— использование плавающего/фиксированного(абсурд :)) спреда с дополнительными настройками.
— использование проскальзывания, опять же с дополнительными настройками.
— настроить расчёт свопов и комиссий